大数据量化模型和在商业银行的应用
体系课

大数据量化模型和在商业银行的应用

  • 数据工具

掌握大数据量化模型,引领商业银行数字化转型

¥288
本课程包括
  • 4小时6分钟的视频随时观看
  • 可在APP随时观看
  • 结业证书
课程合作品牌
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你将收获
  • 掌握量化模型的基础知识和构建技巧,理解量化模型原理,学会构建高效的数据挖掘模型。
  • 精通大数据技术在商业银行的应用,运用最新大数据技术提升银行运营效率和风险管理水平。
  • 应用量化模型解决实际业务问题,通过案例学习,掌握如何在客户管理、风险评估等方面应用模型。
  • 提升个人在金融行业的竞争力,跟进行业最新趋势,增强在金融机构中的职业发展能力。

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课程介绍

随着大数据技术的飞速发展,商业银行的决策过程正逐步向量化、智能化的方向转变。本课程由资深国际量化风控专家亲自授课,一共包括约4小时的视频学习内容,旨在帮助学员将能够更好地适应大数据时代的挑战,为商业银行的数字化转型提供助力。

本课程共包括两大部分学习内容,第一部分从量化模型的基础知识讲起,逐步深入到数据挖掘、模型构建、应用实例等多个方面,确保学员能够系统掌握量化模型的全貌;第二部分通过大量的案例分析,让学员直观感受到量化模型在客户管理、风险管理、产品定价等领域的实际应用。同时,课程还介绍了最新的大数据技术和模型优化方法,帮助学员紧跟行业前沿,提升个人竞争力。

适合人群
  • 商业银行中从事大数据量化风控模型开发、应用与管理的人员。
  • 对量化模型感兴趣的金融从业人员或学生,希望提升数据分析和模型应用能力。
  • 金融科技公司的产品研发和风控人员,希望深入了解商业银行的量化模型应用。
讲师介绍
源自二十年行业专家交流
擅长领域:
  • 金融
天弈课程中心依托天弈全球专家研讨(Tianyi Global Expert Seminars, TGES)专家交流平台成立,该平台由陈忠阳教授于2002年发起,历时近20余年,2005年举办首届中国金融风险经理论坛。二十年来,累计邀请了3500多位国内外资深专家演讲,35000多位业界人士参会讨论,已成为特色突出、国内领先的金融行业专业人士交流平台。
现任国内某金融科技公司首席风控专家
擅长领域:
  • 数据分析与数据决策
  • 数据工具
  • 商业分析
  • 金融
  • 企业经营与管理
  • 风险管理
CFA,美国加州大学伯克利分校统计学硕士和经济学博士,曾任某股份制商业银行零售风险技术总监兼大数据决策管理部总经理、以及总行风险管理部高级专家,曾在多家海外大型金融机构担任风险条线高管和量化团队负责人。
课程大纲
共0节 时长0分钟 全部收起
第一章 量化模型和数据挖掘介绍
共20节 | 2小时31分钟
  • 1.1 课程概述
    2分钟
  • 1.2 量化模型的优越性,以及模型开发和应用的基本步骤
    13分钟
  • 1.3 量化模型在客户管理生命周期的应用
    3分钟
  • 1.4 建模方法论:观察期与表现期
    7分钟
  • 1.5 多变量因子的建模过程
    5分钟
  • 1.6 样本的抽样、分组、整理以及变量的选择
    8分钟
  • 1.7 变量的价值衡量方式——信息熵、IV值、卡方检验、秩和检验、相关系数
    17分钟
  • 1.8 逻辑回归模型、最大似然估计(MLE)、变量选择方法、缺失值处理
    10分钟
  • 1.9 多重共线性的问题识别及处理
    4分钟
  • 1.10 Odd Ratio(优势率)的定义以及和自变量的关系
    3分钟
  • 1.11 增益表(Lift Table)、增益图(Lift Chart)和KS指标
    19分钟
  • 1.12 如何判断模型是否存在过度拟合?
    2分钟
  • 1.13 如何衡量模型运行的稳定?——PSI指数、Gini系数
    6分钟
  • 1.14 对逻辑回归的改进:证据权重(WOE)
    6分钟
  • 1.15 银行在风险量化模型中用到了哪些数据?
    9分钟
  • 1.16 大数据时代下,关于数据来源的考量
    5分钟
  • 1.17 如何进一步提高模型准确性?——模型分组(以信用卡产品为例)
    5分钟
  • 1.18 决策树模型与神经网络模型
    12分钟
  • 1.19 进阶类模型与算法介绍一:聚类分析、社交网络模型、反欺诈模型
    8分钟
  • 1.20 进阶类模型与算法介绍二:随机森林、卷积神经网络、机器学习、联邦学习
    9分钟
第二章 现代商业银行大数据量化模型体系及实例
共20节 | 1小时34分钟
  • 2.1 商业银行业务的分类
    3分钟
  • 2.2 量化模型在商业银行应用的意义
    9分钟
  • 2.3 模型应用于审批准入,实现审批的自动化
    10分钟
  • 2.4 案例:模型应用于差异化定价
    6分钟
  • 2.5 案例:模型应用于审批额度的差异化策略
    2分钟
  • 2.6 案例:模型在信用卡产品的生命周期管理中的应用
    5分钟
  • 2.7 案例:模型应用于授信审批-富国银行10秒审批案例
    9分钟
  • 2.8 案例:模型应用于富国银行ATM风险模型的案例
    6分钟
  • 2.9 案例:平安银行新一贷产品运用模型自动筛选优质客户
    2分钟
  • 2.10 案例:某金融集团针对电商客户群通过模型提供小额货款服务
    2分钟
  • 2.11 案例:模型应用于早期风险预警策略
    1分钟
  • 2.12 案例:客户流失模型
    3分钟
  • 2.13 案例:SNA模型应用于对公客户
    3分钟
  • 2.14 案例:模型应用于反欺诈
    4分钟
  • 2.15 案例:互联网银行与互联网消费金融
    4分钟
  • 2.16 决策引擎
    7分钟
  • 2.17 大数据模型与普惠信贷流程
    3分钟
  • 2.18 大数据相关概念介绍:数据仓库、数据字典、数据集市、BIS数据展示平台
    2分钟
  • 2.19 国内征信行业介绍
    5分钟
  • 2.20 美国征信行业介绍
    7分钟
购课须知

课程有效期:

自购买课程之日起 365 天,部分参与营销活动产品以活动规则为准,请同学在有效期内学习、观看课程。

上课模式:

课程采取录播模式,请注意自学课无班级微信群、班主任带班及助教批改服务。

注:自学课不支持退款,确保你是真的需要再进行报名,报完名之后还请认真学习。